Banka Slovenije: Bankarski sistem ostaje stabilan uprkos geopolitičkim rizicima

Centralna banka također je upozorila na povećane rizike povezane s mogućim novim geopolitičkim i energetskim šokovima koji bi mogli utjecati na ekonomsko i finansijsko okruženje.

„Banka Slovenije smatra da slovenski bankarski sistem ostaje stabilan i kapitalno adekvatan čak i u slučaju manje vjerovatnog, ali mogućeg, nepovoljnog makrofinansijskog scenarija. Tokom naredne tri godine bankarski sistem će zadržati stabilnu kapitalnu adekvatnost. Rezultati pokazuju da će kapitalna adekvatnost bankarskog sistema u osnovnom scenariju ostati na visokom nivou, što odražava dobru pripremljenost banaka za potencijalne izazove i značajno doprinosi ukupnoj otpornosti sistema i povjerenju u finansijsku stabilnost“, navodi se u saopćenju Banke Slovenije.

Čak i u slučaju stresnog scenarija, bankarski sistem i dalje premašuje minimalne regulatorne zahtjeve za kapital, što potvrđuje njegovu otpornost i sposobnost efikasnog upravljanja potencijalnim šokovima. Ipak, rizici povezani s mogućim novim geopolitičkim i energetskim poremećajima koji bi mogli utjecati na ekonomsko i finansijsko okruženje i dalje su povišeni, upozorili su iz centralne banke.

U makroekonomskim stres-testovima osnovni scenarij zasniva se na prognozi Evropske centralne banke (ECB) iz marta, koja predviđa nešto snažniji i umjereniji privredni rast, stabilno tržište rada i pad inflacije prema ciljanoj stopi od dva posto, prenosi SEEbiz.

Stresni scenarij, s druge strane, predviđa značajan pad bruto domaćeg proizvoda i rast inflacije usljed geopolitičkih napetosti koje utiču na cijene roba. To bi dovelo do povećanja rezervisanja za gubitke, rasta kamatnih stopa za građane i kompanije te smanjenja obima bankarskih aktivnosti.

ECB je također proveo ciljane, odnosno tematske stres-testove za sve značajne banke u eurozoni. Testiranjem je obuhvaćeno 110 značajnih banaka, uključujući tri velike slovenske banke. Za preostale slovenske banke stres-testove provela je Banka Slovenije prema istoj metodologiji.

„Scenariji, kanali prijenosa rizika i mjere ublažavanja razlikovali su se među bankama, ali su u cjelini bili razumni i vjerodostojni. Vježba koju smo proveli u Banki Slovenije prema metodologiji ECB-a pokazala je slične rezultate i za manje slovenske banke i štedionice“, naveli su.

Ovogodišnja tematska vježba bila je usmjerena na geopolitičke rizike. Banke su same kreirale scenarij koji bi doveo do pada stope kapitala za 300 baznih poena. Cilj vježbe bio je bolje razumjeti utjecaj geopolitičkih rizika na portfelje i poslovanje banaka, razviti vlastite scenarije i njihove procjene, identificirati mjere za ublažavanje negativnih efekata te unaprijediti metodologiju obrnutog stres-testiranja.